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炒股公司第十章 特殊的短线交易状况

chengyuan9 股票入门 2020-06-17 09:43:46 2212 0 炒股公司

历史会重演,但不会100%相同。

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现在,我们可以设计一个清单,每月评估、接受或拒绝可能的短期交易机会。除了本书列出的交易机会,你还可以找到其他交易机会。为了让你意识到这样做的目的,我在本章中安排了几个你每个月都应该注意的特殊交易类型。这些交易基于一个月中的特定日期和假日。

在一个月的某一天进行交易根本不是一个新概念。如前所述,这个概念已经流行了很多年。在这里,我想补充一点市场事实,股票价格将在每个月初上涨。目的是证明债券价格也将每月上涨,如上所述。现在,我们将开始基于这些概念开发一个制胜战略。

股指月末交易

有几种方法可以让投机者控制价格波动。标准普尔500指数是代表股市波动的主要指数,但直到最近,标准普尔小指数期货合约的较低保证金才逐渐引起小投资者的注意。另一种新的期货商品是模仿道琼斯平均指数设计的道琼斯30指数期货。我预计道琼斯30指数将成为未来期货交易市场的重要商品。

标准普尔500指数期货被用作这里讨论的基础的原因很简单:因为指数期货从1982年开始交易,我们有更多的信息可以使用,道琼斯30指数从1997年才开始交易。然而,这种策略可以应用于所有的股票价格指数交易。你只需要根据保证金、合同金额和当前波动调整止损单。

我的测试结果可以追溯到1982年,当时我在每个月的第一个交易日买入,并在允许我们获利的第一个开盘价卖出。我设定的止损只有1500美元,但不会在进场当天使用,而是会在进场后维持。结果,共进行了129笔交易,净利润为73,437美元。如果每个月只有一笔交易,净利润将是每年7000美元。这种方法的性能太好了,准确率为85%,平均交易利润很好。(这是指净利润,利润减去亏损,除以交易总数。)最高清算损失为3325美元,不到总利润的5%。这种方法的效果相当好。

有限月度交易

如果你喜欢炒股并能掌握这种方法的秘密,你可能会问自己,某些月份的表现是否会比其他月份好。答案是肯定的。过去16年中最糟糕的月份是1月、2月和10月。你应该避开这几个月,或者在进行周期性交易时特别小心。

更好的性能

尽管投机行业的一些竞争对手也理解这种反复出现的模式,但他们通常不会持续使用这种模式,也不希望跳过某些月份。虽然能够使用这种类型是一个很大的进步,但我们仍然可以做得更好。

那我们该怎么办?只要国债市场有上升趋势,这种在每个月的第一个交易日买入的方法就会生效。正如我之前所说,国债市场的上升趋势将导致股市的上涨。有一个非常有用和容易实施的原则,即在我们计划入市的前一天,国债的收盘价高于30天前,我们将在当月的第一个交易日买入,无论哪个月都可以。原因很明显,因为政府债券的上涨可以支撑股市的上涨。

国债市场的月末交易

接下来,让我们看看在每个月的第一个交易日购买国债的情况,使用的操作模式与标准炒股S&P 500指数示例中的操作模式相同。以1100美元作为止损点,并在开盘价产生良好利润后第一次获利时卖出的原则。这种交易方式的准确率接近70%,在我们平均每月只入市一次的情况下,每笔交易的平均利润相当高。

只要我们跳过几个月糟糕的表现,我们就能大大提高我们的表现。这几个月是一月、二月、四月和十月,十二月将是一个问号。

正如我们前面提到的,股市月末的上涨已经被记录了很多年。我所要做的就是想办法让这段时间的交易更加有利可图。至于同期国债市场的上涨,到目前为止,只有我的几个学生理解。根据我多年的研究和实际交易经验,这一时期也是短期国债和短期证券价格波动的最佳时期。

我们还可以做得更好:只要我们参考黄金市场的趋势变化,我们就可以过滤掉表现不佳或收益很少的交易。正如马蒂施韦格(Marty Schweiger)或约翰墨菲(john murphy)(他的书最值得一读)在他的书中所写的那样,黄金对国家债务有着巨大的影响。当黄金价格上涨时,它将阻碍国债价格的上涨。相反,当黄金价格下跌时,政府债券的价格就会上涨。

耐心等待机会也许是期货交易者最缺乏的特质。我猜,大部分人都是负责他进入市场的。然而,我只会在赌注明显对我有利的时候下注,否则我会袖手旁观。

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